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  • Tipos de relaciones.
  • Elementos básicos.
  • Medidas de tendencia central.
  • Medidas de dispersión.
  • Medidas de asociación.
  • Supuestos.
  • Estimación por mínimos cuadrados ordinarios.
  • Descomposición de suma de cuadrados.
  • Inferencia y pruebas de hipótesis.
  • Prueba de hipótesis a 1 cola derecha.
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  • Normalidad.
  • Regla de decisión.
  • P-value.
  • Error tipo I, II, tamaño y potencia.
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  • Perturbaciones no esféricas y MCG.
  • Heterocedasticidad:
    • Test de White
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    • Otros tests
  • Correción de heterocedasticidad
  • Autocorrelación:
    • Test de Durbin-Watson.
    • Teste de Breusch-
    • Godfrey.
    • Otros tests.
  • Correción de autocorrelación:
    • Estimación por MCG.
    • Estimación de Newey West.
  • MIN
    • Detección.
    • Corrección.
  • Endogeneidad.
  • Variables instrumentales.
  • Series de tiempo.
  • Exogeneidad estricta.
  • Regresor no estocástico.
  • Insesgadez.
  • Consistencia.
  • Estacionariedad fuerte y débil.
  • Modelos de series de tiempo:
    • Ruido Blanco
    • AR(1)
    • AR(1) con media
    • MA(1)
    • ARMA(p,q)
  • Estacionariedad e invertibilidad.
  • Determinación del orden ARMA.
  • Descomposición de una serie de tiempo.
  • Metodología de Box-Jenkins.
  • Inferencia en procesos estocásticos
    • Causalidad y descomposición de Wold.
    • Modelos no estacionarios.
    • Test de raíz unitaria.
    • El test de Dickey-Fuller.
    • Selección de rezagos.
    • Los tests Z de Phillips y Perron.
    • Series integradas.
    • ARIMA.
  • Ciclos económicos
    • El PBI potencial
    • Tendencia lineal
    • Tendencia cuadrática
    • Filtro Hodrick-Presco
    • Filtro Baxter-King
    • Filtros HP-BK,
    • Christiano-Fitzgerald y Kalman.
  • Modelos VAR
    • Representación del Wold.
    • Estimación.
    • Selección de rezagos.
    • Causalidad de Granger.
  • Modelos SVAR
    • Forma estructural y reducida
    • Estacionariedad e identificación.
    • Representación MA y MA estructural.
    • Estimación y análisis de los modelos SVAR.
    • IRF, FEVD.
    • Series I no coitengradas.
  • Consumo Keynesiano.
  • Tasas de interés.
  • Regresión Espurea.
  • Engle y Granger.
  • Estimaciones basadas en regresiones.
  • DOLS de Stock y Watson.
  • VECM, el VAR cointegrado.
  • Metodología Johansen.
  • Modelación de volatilidad.
  • Volatilidad de los retornos.
  • Test de efectos ARCH-GARCH.
  • Modelos de volatilidad.
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Los objetivos económicos de un país

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Investigador y TA del Departamento de Economía PUCP

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